Рой Орбисон и его партнёр Билл Диз сидели дома у Орбисона, пытаясь сочинить песню. В поисках мелодии они играли всё, что приходило в голову. В комнату заглянула жена Роя Орбисона, Клодетт, и сообщила мужу, что собирается в город за покупками. Рой спросил, не нужны ли ей деньги, и тогда Диз влез в разговор с замечанием: "Хорошенькой жещине деньги никогда не нужны! (Pretty woman never needs any money)". Тогда Орбисон принялся напевать фразу "Pretty woman walking down the street", а Билл Диз стал отбивать ритм кулаком по столу. Он живо представлял себе некую женщину в жёлтой юбке и красных туфельках, как она цокает каблуками по тротуару.
Когда Клодетт вернулась с покупками, песня была уже готова.
